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Home page > Résumés des séminaires > Finance > Abstracts

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Présentation de Mike Tehranchi

Ci-dessous les slides de la présentation.
PDF - 205.3 ko

Présentation de Peter Tankov pour le GT Portfolio Optimization

Les slides de sa présentation.
PDF - 162.1 ko

GT Portfolio Optimization

Slides de la présentation de Grégory Taillard
PDF - 487.7 ko

GT Rare Events

Slides de la présentation de Stéphane Crepey
PDF - 1.5 Mo

Présentation de Gilles-Edouard Espinosa

Les slides de sa présentation :
PDF - 1.4 Mo

Comité de pilotage CMAP/Société Générale

Slides de la présentation d’Olivier Cohen (Société Générale) sur le Risque de contrepartie
PowerPoint - 15.4 Mo

Portfolio optimization with stochastic volatilities : a semi linear PDE approach

Slides de la presentation de Mohamed Mnif :
PDF - 424.5 ko

GT Rare Events

Slides de la presentation de Gilles Pages
PDF - 283.9 ko

GT Rare Events du 19/01/09

Présentation par Emmanuel Gobet de l’article "Genealogical particle analysis of rare events" de del Moral et Garnier.
PDF - 378.4 ko

On one inverse problem in financial mathematics

The Black-Scholes formula has been derived under the assumption of constant volatility in stocks. In spite of evidence that this parameter is not constant, this formula is widely used by financial markets. This talk addresses the question of whether a model for stock price exists such that the Black-Scholes and Bachelier formulae hold while the volatility is non-constant. Joint work with Fima Klebaner.

Abstracts


CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 23 Fax: +33 1 69 33 46 46