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Résumés

Modélisation dynamique des défauts successifs

Ying JIAO (CMAP)

Références sur le Crédit : www.defaultrisk.com Bielecki, T.R. and Rutkowski, M., Credit risk : modeling, valuation and hedging, Springer-Verlag, 2002. Sch\"onbucher, P.J. Credit derivatives pricing models : models, pricing and implementation , Wiley 2003. Duffie, D and Singleton, K.J., Credit risk : pricing, measurement and management , Princeton University Press, 2003. Bruy\`ere, R. and Cont, R. and Copinot, R. and Fery, L. and Jaeck, C. and Spitz, T., Credit derivatives and (...)

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Grandes Dimensions- 1er octobre 2007

Valdo Durrleman

"Noise Dressing of financial correlation matrices"
de Laloux et al.
"Random matrix approach to cross correlations in financial data"
de Pleroux et al.

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Grandes Dimensions- 22 octobre 2007

Marc Lelarge

"Multiuser Receivers, Random Matrices and Free Probability"
de David N.C. Tse

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Grandes dimension - 10 décembre 2007

Théorème de Marcenko-Pastur

Silverstein, Bai " on the empirical distribution of eigenvalues of a classe of large dimensional Random matrices" (1995)

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CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 23 Fax: +33 1 69 33 46 46