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Séminaire des doctorants - 2 décembre 2016

Raphaël Deswarte (CMAP) - Agrégation en suites individuelles et application à la prévision pétrolière

Salle de conférence du CMAP - 16h00

Le fait de disposer de plusieurs méthodes pour prévoir un phénomène (méthodologies différentes, modélisations physiques variées, ou même prévisions d’un certain nombre d’experts humains) est une situation courante dans une multitude de domaines. On est alors confronté à un embarras du choix : quelle(s) méthode(s) choisir ? Peut-on tirer profit de cette diversité de prévisions ? Je présenterai dans mon exposé un cadre mathématique adapté : l’agrégation en suites individuelles. Il s’agit de faire une moyenne (“agréger”) des prévisions des différentes méthodes, en leur attribuant des poids en fonction de leurs performances passées. Tout l’enjeu est alors de choisir judicieusement les poids... Après avoir présenté le formalisme et quelques algorithmes, je détaillerai une étude de cas d’application à la prévision pétrolière puis une problématique et une méthodologie originales dans ce domaine (la création de faisceaux de prévisions). Cet exposé s’appuiera partiellement sur la présentation effectuée en avril lors de la journée des doctorants -en la détaillant et en la complétant fortement.

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