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Séminaire des doctorants - 21 octobre 2016

Romain Poncet (CMAP) - Introduction aux méthodes MCMC et aux dynamiques de Langevin, et applications à un algorithme de Metropolis-Hastings/Langevin non-réversible

Salle de conférence du CMAP - 16h00

La présentation sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, je présenterai une introduction aux méthodes MCMC de type Metropolis-Hastings, et établirai (au tableau) quelques résultats de base. Je présenterai en particulier l’algorithme MALA (Metropolis-Hastings Adjusted Langevin Algorithm). Cette introduction me permettra de présenter (de manière compréhensible pour les nouveaux initiés) mes travaux récents sur une généralisation de cet algorithme, pour la construction de chaînes de Markov non-réversibles non biaisées. Je présenterai des résultats numériques qui mettent en évidence la réduction de variance permise par ce nouvel algorithme.

CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 23 Fax: +33 1 69 33 46 46