Rechercher

sur ce site


Accueil du site > Résumés des séminaires > Thésard > Séminaire des doctorants - 13 mai 2016

Séminaire des doctorants - 13 mai 2016

Gustaw Matulewicz (CMAP) - Estimation de paramètres d’un processus d’Ornstein Uhlenbeck générant un graphe stochastique

Salle de conférence du CMAP - 15h30

Étant donné un processus de graphe Y défini par une observation à information incomplète d’un processus d’Ornstein-Uhlenbeck multiparité X, nous cherchons à estimer des paramètres de l’équation que vérifie X. L’étude est motivée par un modèle de prêt interbancaire en temps continu avec information partielle. Nous définissons deux statistiques de Y. En utilisant des propriétés de décorrélation de X (mixing properties), nous amenons la preuve de la convergence de ces statistiques dans le régime haute fréquence et temps long. Nous montrons alors comment ces résultats peuvent être utilisés pour l’inférence des paramètres de X. Enfin, nous illustrerons les résultats avec des simulations numériques.

CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 23 Fax: +33 1 69 33 46 46