Rechercher

sur ce site


Accueil du site > Résumés des séminaires > Labo > Sur le modèle linéaire sparse avec variance inconnue

Sur le modèle linéaire sparse avec variance inconnue

On s’intéressera à l’estimation du vecteur de régression b dans le modèle linéaire sparse y=Xb+z dans le cas où la variance du bruit z est inconnue. On montrera comment une stratégie de type LASSO permet la reconstruction du support de b. On étudiera aussi les théorèmes de concentration matricielle (par extraction aléatoire des colonnes de la matrice de design X) qui jouent un rôle crucial dans ce problème. (Travail en commun avec S. Chrétien)

CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 23 Fax: +33 1 69 33 46 46