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Accueil du site > Résumés des séminaires > Labo > La "cubature sur l’espace de Wiener" : Développement de l’erreur et contrôle de la complexité.

La "cubature sur l’espace de Wiener" : Développement de l’erreur et contrôle de la complexité.

La “cubature sur l’espace de Wiener” est une méthode inspirée des algorithmes d’intégration multi-dimensionnelles, qui cherche à approcher faiblement une équation différentielle stochastique.

Nous présentons la méthode et discutons certaines de ses propriétés principales. En particulier, nous montrons comment elle peut servir à la résolution des EDS rétrogrades. Dans ce contexte, nous obtenons un développement de l’erreur d’approximation de la méthode, ce qui permet l’utilisation de techniques d’extrapolation pour incrémenter sa vitesse de convergence. Nous introduisons, enfin, des nouvelles techniques pour contrôler la croissance de la complexité de la méthode, sa principale limitation.


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