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Séminaire des doctorants - 29 mai 2015

Estimation de noyaux de Hawkes a decroissance lente : Application à la modélisation du carnet d’ordre.

Nous presentons une version modifiée de l’estimation non paramétrique des noyaux de Hawkes de Bacry et Muzy par resolution de Wiener-Hopf que nous adaptons à des noyaux décroissant lentement comme souvent observé. Cela nous permet de demeler la causalite de la cross-correlation dans ces processus. Enfin nous proposons un modèle de Hawkes en dimension 8 incorporant tout les événements associés aux premières limites du carnet d’ordre et notre methode nous permet de retrouver les principaux couplages entre ces événements.

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