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Résumé

Comparaison de différents modèles de prix avec bruit de microstructure

Ce travail est en collaboration avec E. Bacry, S. Delattre et J.F. Muzy.

Nous complèterons l’exposé de février en présentant des limites d’échelles de modèles de prix donc les composantes sont des processus ponctuels à intensités mutuellement excitantes dans un cadre général. Puis, nous ferons une présentation succinte et comparative des modèles alternatifs proposés dans la littérature, en présentant leurs qualités (et défauts) respectifs, sous l’angle de l’information statistique associée à chaque modèle.


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