Rechercher

sur ce site


Accueil du site > Résumés des séminaires > Finance > Résumés > Modélisation dynamique des défauts successifs

Modélisation dynamique des défauts successifs

Ying JIAO (CMAP)

Références sur le Crédit : www.defaultrisk.com
  • Bielecki, T.R. and Rutkowski, M., Credit risk : modeling, valuation and hedging, Springer-Verlag, 2002.
  • Sch\"onbucher, P.J. Credit derivatives pricing models : models, pricing and implementation , Wiley 2003.
  • Duffie, D and Singleton, K.J., Credit risk : pricing, measurement and management , Princeton University Press, 2003.
  • Bruy\`ere, R. and Cont, R. and Copinot, R. and Fery, L. and Jaeck, C. and Spitz, T., Credit derivatives and structured credit , Wiley 2006.

CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 23 Fax: +33 1 69 33 46 46